How does news sentiment affect the states of Japanese stock return volatility?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Feng, Lingbing (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Fu, Tong (VerfasserIn), Shi, Yanlin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Asset volatility > Japanese stock market > Multinomial model > News sentiment > Public information arrival > Regime-switching > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1057-5219