A stochastic programming model for dynamic portfolio management with financial derivatives

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of banking & finance
1. Verfasser:	Barro, Diana (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Consigli, Giorgio (VerfasserIn), Varun, Vivek (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Derivatives pricing > Equity and volatility risk > Financial engineering > Multistage stochastic programming > Optimal risk control > Option strategies > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0378-4266