Modeling and forecasting firm-specific volatility the role of asymmetry and long-memory

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	González-Pla, Francisco (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lovreta, Lidija (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Asymmetry > Firm-level volatility > Forecasting > GARCH models > Long-memory > Aufsatz in Zeitschrift
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