What can we learn from firm-level jump-induced tail risk around earnings announcements?

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of banking & finance
1. Verfasser: Liu, Mengxi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Chan, Kam Fong (VerfasserIn), Faff, Robert W. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2022
Schlagworte:
Earnings announcements > Implied moments > Jump-implied variance contribution index > Tail risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0378-4266