Dissecting market expectations in the cross-section of book-to-market ratios a comment

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Critical finance review
1. Verfasser:	Kelly, Bryan T. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pruitt, Seth (VerfasserIn), Souza, Thiago de Oliveira (BibliographischeR VorgängerIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Return prediction > Present value model > Partial least squares > Three-pass regression filter > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on volatility and higher moments	2023	volume 12, issue 1/4 (2023)