Infinite Markov pooling of predictive distributions

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Jin, Xin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Maheu, John M. (VerfasserIn), Yang, Qiao (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Beam sampling > Density forecast > Dirichlet process > Infinite Markov switching > Prediction pools > Realized covariance matrices > Short-term interest rates > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076