A simheuristic algorithm for the portfolio optimization problem with random returns and noisy covariances

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Computers & operations research
1. Verfasser:	Kizys, Renatas (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Doering, Jana (VerfasserIn), Juan, Angel A. (VerfasserIn), Polat, Onur (VerfasserIn), Calvet, Laura (VerfasserIn), Panadero, Javier (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Constrained portfolio optimization > Metaheuristics > Simulation > Financial assets > Variable neighborhood search > Biased randomization > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0305-0548