Forecasting crude oil price volatility out-of-sample using news-based geopolitical risk index what forms of nonlinearity help improve forecast accuracy the most?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance research letters
1. Verfasser: Nonejad, Nima (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2022
Schlagworte:
Crude oil price volatility > News-based geopolitical risk index > Nonlinearity > Realized volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1544-6123