Factor extraction using Kalman filter and smoothing this is not just another survey

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of forecasting
1. Verfasser: Poncela, Pilar (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Ruiz, Esther (VerfasserIn), Miranda, Karen (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Dynamic factor model > Expectation maximization algorithm > Identification > Macroeconomic forecasting > State-space model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0169-2070