Relationships among US S&P500 stock index, its futures and NASDAQ index futures with volatility spillover and jump diffusion modeling and hedging performance

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Bulletin of applied economics
1. Verfasser: Liu, Hsiang-Hsi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Lin, Yu-Cheng (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Jump Intensity > Jump Size > Co-integration > ARJI > VEC GJR-GARCH > Hedging Ratio > Hedging Performance > Aufsatz in Zeitschrift
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