On the long-only minimum variance portfolio under single factor model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Operations research letters
1. Verfasser: Qi, Hou-Duo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Long-only beta threshold > Minimum variance portfolio > Portfolio optimization > Security beta > Single factor model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0167-6377