What drives dynamic connectedness of the US equity sectors during different business cycles?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The North American journal of economics and finance
1. Verfasser: Ngene, Geoffrey M. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Quantile Regression > Sectors > TVP-VAR > Volatility Spillover > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1062-9408