Incorporating small-sample defaults history in loss given default models

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of credit risk
1. Verfasser:	Ptak-Chmielewska, Aneta (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kopciuszewski, Paweł (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	credit risk modeling > small-sample properties > loss given default (LGD) > ensemble models > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1744-6619