Extreme value theory for operational risk in insurance a case study

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of operational risk
1. Verfasser:	Vyskočil, Michal (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Koudelka, Jiří (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	operational risk > extreme value theory > solvency capital requirement > value-at-risk (VaR) > generalized extreme value distribution > bootstrapping > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Titel	Jahr	Band
Special issue: CSF Conference on Oprational Risk (Management and Measurement), Frankfurt 2013	201314	8.2013/14,4