Multi-step Prediction of Financial Asset Return Volatility Using Parsimonious Autoregressive Sequential Model

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	MIDAS (4. : 2019 : Würzburg) Mining data for financial applications
1. Verfasser:	Fan, Xiangru (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wei, Xiaoqian (VerfasserIn), Wang, Di (VerfasserIn), Zhang, Wen (VerfasserIn), Qi, Wu (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
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