Value at risk and return in Chinese and the US stock markets double long memory and fractional cointegration

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The North American journal of economics and finance
1. Verfasser: Tan, Zhengxun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Xiao, Binuo (VerfasserIn), Huang, Yilong (VerfasserIn), Zhou, Li (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Stock markets > Double long memory > Fractional cointegration > Risk-return relation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1062-9408