How does news flow affect cross-market volatility spillovers? evidence from China’s stock index futures and spot markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of economics & finance
1. Verfasser:	Zhou, Xinmiao (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zhang, Junru (VerfasserIn), Zhang, Zhaoyong (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Chinese stock index futures market > Price discovery > Public information arrival > Volatility spillover effect > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1059-0560