Explaining credit ratings through a perpetual-debt structural model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of credit risk
1. Verfasser:	Barone, Gaia (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	structural credit risk models > endogenous default boundary > first-touch digital options > stochastic equity volatility > model calibration > credit default swaps > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: First International Conference on Credit Analysis and Risk Management	2012	8.2012/13,1
Special issue: Lessons from the credit crisis	2009	5.2009/10,2