A novel LASSO - TLBO - SVR hybrid model for an efficient portfolio construction

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Mishra, Sasmita (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Padhy, Sudarsan (VerfasserIn), Mishra, Satya Narayan (VerfasserIn), Miśra, Satyanārāyaṇa (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Least absolute shrinkage and selection operator (LASSO) > Mean absolute percentage error (MAPE) > Portfolio construction > Support vector regression (SVR) > Teaching learning-based optimization (TLBO) > Weight optimization > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9408