The contagion effects of volatility indices across the US and Europe

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The North American journal of economics and finance
1. Verfasser: Chen, Chun-Da (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Chiang, Shu-Mei (VerfasserIn), Huang, Tze-Chin (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
ARJI model > Contagion effect > Implied volatility index > Jump innovation > Meteor shower hypothesis > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1062-9408