Performance of value-at-risk averaging in the Nordic power futures market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of energy markets
1. Verfasser:	Sveinsson, Jørgen Andersen (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Frydenberg, Stein (VerfasserIn), Westgaard, Sjur (VerfasserIn), Aaløkken, Maurits M. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	value-at-risk (VaR) > model averaging > RiskMetrics > GARCH > Nordic electricity market > filtered historical simulation (FHS) > Cornish-Fisher > quantile regression > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1756-3607