Der alternative Standardansatz für die Marktrisikounterlegung

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Handbuch Solvabilität
1. Verfasser: Gendrisch, Thorsten (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hein, Günter (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: 2020
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Titel Jahr Verfasser
FinTechs in der Regulierung 2020 Würtenberger, Tobias
Verbriefungen 2020 Klement, Jochen
Zentrale Kontrahenten und Abwicklungsrisiken 2020 Gendrisch, Thorsten
Der alternative Standardansatz für die Marktrisikounterlegung 2020 Gendrisch, Thorsten
Eigenmitteldefinition und Eigenmittelpuffer 2020 Berg, Tobias
Kreditminderungstechniken 2020 Andrae, Silvio
Standardansätze für das Gegenparteiausfallrisiko 2020 Herker, Christin
Interne Marktrisikomodelle 2020 Martin, Marcus R. W.
Aufsichtliche Konsolidierung nach CRR und KWG 2020 Capasso, Francesco
Mindestdeckung notleidender Risikopositionen 2020 Hahn, Ronny
Auf internen Einstufungen basierender Ansatz 2020 Klement, Jochen
Regulatorische Vorgaben zur Parmeterschätzung von IRB-Modellen 2020 Kayser, Jochen
Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko) 2020 Tschierske, Heiko
Handelsbuchtätigkeit, interne Sicherungsgeschäfte (IRT) und andere qualitative Anforderungen für Handelsgeschäfte 2020 Bieringer, Tobias
Leverage Ratio 2020 Schacht, Anita
Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch 2020 Faatz, Vanessa
Der Kreditrisikostandardansatz 2020 Norget, Jens
Anforderungen an besondere Exposurearten : neue Methoden der Finanzierung 2020 Dohle, Benjamin
Der vereinfachte Standardansatz für die Marktrisikounterlegung 2020 Röken, Raphael
Der neue Messansatz zur Bestimmung des Anrechnungsbetrags für das operationelle Risiko 2020 Kayser, Jochen
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