Can high trading volume and volatility switch boost momentum to show greater inefficiency and avoid crashes in emerging markets? the economic relationship in factor investing in emerging markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The quarterly review of economics and finance
1. Verfasser:	Teplova, Tamara V. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Tomtosov, Aleksandr (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Emerging markets > Factor investing > Momentum > Multifactor strategy > Trading volume > Volatility switch > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9769