Efficient predictability of stock return volatility the role of stock market implied volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Dai, Zhifeng (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zhou, Huiting (VerfasserIn), Wen, Fenghua (VerfasserIn), He, Shaoyi (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Stock volatility > Stock market implied volatility > Predictive regression > Out-of-sample performance > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9408