Limit-to-arbitrage factors and IVOL returns puzzle empirical evidence from Taiwan before and during COVID-19

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Annals of financial economics
1. Verfasser: Khoa Dang Duong (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Qui Nhat Nguyen (VerfasserIn), Truong Vinh Le (VerfasserIn), Diep Van Nguyen (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Covid-19 pandemic > asset pricing > idiosyncratic volatility > limit-to-arbitrage > cross-sectional stock returns > illiquidity > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:2010-4952