Closed form optimal exercise boundary of the American put option

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Kitapbayev, Yerkin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	American put option > geometric Brownian motion > optimal stopping > free-boundary problem > integral equation > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0219-0249