Sequential learning of cryptocurrency volatility dynamics evidence based on a stochastic volatility model with jumps in returns and volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The quarterly journal of finance
1. Verfasser:	Huang, Jing-Zhi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Huang, Zhijian (VerfasserIn), Xu, Li (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Bitcoin > cryptocurrency > sequential learning > stochastic volatility > simultaneous and correlated jumps > leverage effect > particle filters > sequential Monte Carlo > Bayesian analysis > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2010-1392