Stop-loss protection for a large P2P insurance pool

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser: Denuit, Michel (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Robert, Christian Yann (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Comonotonicity > Conditional expectation > Esscher transform > Regularly varying tails > Risk pooling > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:0167-6687