High dimensional minimum variance portfolio estimation under statistical factor models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Ding, Yi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Li, Yingying (VerfasserIn), Zheng, Xinghua (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Factor model > High dimension > Minimum variance portfolio > Principal component analysis > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076