Large-dimensional dynamic factor models estimation of impulse–response functions with I(1) cointegrated factors

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Barigozzi, Matteo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lippi, Marco (VerfasserIn), Luciani, Matteo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Cointegration > Dynamic Factor Models > Impulse-Response Functions > Unit root processes > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076