Exchange rate sensitivity of firm value evidence from nonfinancial firms listed on Borsa Istanbul

This chapter attempts to quantify the effect of exchange rate on the value of nonfinancial firms listed on Borsa Istanbul. In the first part of the analysis, the regression results using firm-level data show that currency fluctuations tend to influence the stock returns of 44 firms out of 177 firms...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Handbook of research on emerging theories, models, and applications of financial econometrics
1. Verfasser:	Güney, Ethem (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kazdal, Abdullah (VerfasserIn), Küçüksaraç, Doruk (VerfasserIn), Yılmaz, Muhammed Hasan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Exchange rate sensitivity > Fama-French pricing factors > FX risk > Market value > Nonfinancial firms > Quantile regression > Risk management > Rolling regression > Aufsatz im Buch
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