Option pricing with Markov switching stochastic volatility models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Advances in Pacific Basin business, economics, and finance
1. Verfasser: Cheng, Yiying (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Option pricing > stochastic volatility > GARCH > Markov switching multifractal > forecasting power > component driven regime switching > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:2514-4650