Random walk, Brownian motion, and martingales

1. What is a Stochastic Process? -- 2. The Simple Random Walk I: Associated Boundary Value Distributions, Transience and Recurrence -- 3. The Simple Random Walk II: First Passage Times -- 4. Multidimensional Random Walk -- 5. The Poisson Process, Compound Poisson Process, and Poisson Random Field --...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Bhattacharya, Rabindra N. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Waymire, Edward C. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Cham, Switzerland Springer 2021
Schriftenreihe:	Graduate texts in mathematics 292
Schlagworte:	Lehrbuch > Irrfahrtsproblem > Brownsche Bewegung > Martingal
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis zbMATH
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