The role of duration and trades in the information assimilation process of the US treasury market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Advances in Pacific Basin business, economics, and finance
1. Verfasser:	Chen, Peter Huaiyu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Man, Kasing (VerfasserIn), Wang, Junbo (VerfasserIn), Wu, Chunchi (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Time duration > return dynamics > Weibull distribution > impulse response function > informed trading > Treasury bonds > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2514-4650