Numerical techniques for the Heston collocated volatility model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Le Floc'h, Fabien (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Oosterlee, Cornelis Willebrordus (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	stochastic collocation > implied volatility > quantitative finance > Heston model > alternative direction implicit (ADI) scheme > Monte Carlo method > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: third international conference on computational finance, part II	2021	volume 24, number 4 (March 2021)
Special issue: third international conference on computational finance, part I	2020	volume 24, number 3 (December 2020)
Special issue: Quantitative methods in financial and insurance mathematics Pt. 2	201213	16.2012/13,1
Special issue: Quantitative methods in financial and insurance mathematics Pt. 1	201112	15.2011/12,4
Special issue: Numerical methods for finance	2010	13.2009/10,3