Does high-frequency crude oil futures data contain useful information for predicting volatility in the US stock market? new evidence

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Energy economics
1. Verfasser:	Wang, Jiqian (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Huang, Yisu (VerfasserIn), Ma, Feng (VerfasserIn), Chevallier, Julien (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Stock market > Realized volatility > Crude oil futures > Forecasting > High-frequency data > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0140-9883