Forecasting financial stress indices in Korea a factor model approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Empirical economics
1. Verfasser: Kim, Hyeongwoo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Shi, Wen (VerfasserIn), Kim, Hyun Hak (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Financial stress index > Principal component analysis > PANIC > In-sample fit > Out-of-sample forecast > Diebold-Mariano-West statistic > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0377-7332