Application of the Merton model to estimate the probability of breaching the capital requirements under Basel III rules

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Annals of finance
1. Verfasser: Russo, Vincenzo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Lagasio, Valentina (VerfasserIn), Brogi, Marina (VerfasserIn), Fabozzi, Frank J. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Probability of breaching > Basel III rules > Merton model > Credit default swap > Global Systemically Important Financial Institutions > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1614-2446