Looking through systemic credit risk determinants, stress testing and market value

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of international financial markets, institutions & money
1. Verfasser:	Chamizo, Álvaro (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Novales, Alfonso (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Credit risk > Factor models > Idiosyncratic risk > Market pricing > Stress tests > Systemic risk > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Titel	Jahr	Band
Special issue: International bond and debt market integration	2006	16.2006,1
Special issue: Foreign direct investment in banking	2002	12.2002,4/5
Capital market integration : special issue	2001	11.2001, 3/4
Central bank intervention : special issue	2000	10.2000, 3/4
International market microstructure : special issue	1998	8 (1998),3/4
European financial and stock markets	1996	6 (1996),2/3
European financial institutions, investment banking and foreign exchange markets	1995	5 (1995),2/3