Sequential forecasting of downside extreme risk during overnight and daytime evidence from the Chinese Stock Market

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Pacific-Basin finance journal
1. Verfasser:	Jian, Zhihong (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Li, Xupei (VerfasserIn), Zhu, Zhican (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Daytime risk > Expected shortfall > Overnight risk > Sequential modeling > Value-at-risk > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0927-538X