Forecasting short-run exchange rate volatility with monetary fundamentals a GARCH-MIDAS approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of banking & finance
1. Verfasser:	You, Yu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Liu, Xiaochun (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Encompassing test > Forecasting performance decomposition > Management fee > Mixed data frequencies > Model confidence set > Monetary models > Taylor rules > Utility-based comparison > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0378-4266