Portfolio value-at-risk with two-sided Weibull distribution evidence from cryptocurrency markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Silahli, Baykar (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Dingec, Kemal Dincer (VerfasserIn), Cifter, Atilla (VerfasserIn), Aydin, Nezir (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Cryptocurrency markets > Portfolio Value-at-Risk > Two-sided Weibull distribution > Volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1544-6123