Calendar effects in Bitcoin returns and volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance research letters
1. Verfasser: Kinateder, Harald (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Papavassiliou, Vassilios G. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Bitcoin > Calendar anomalies > Efficient market hypothesis > GARCH dummy model > Seasonalities > Aufsatz in Zeitschrift
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