An idea of risk-neutral momentum and market fear

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Schadner, Wolfgang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Fractal Brownian motion > Implied volatility > Long-term memory > Market fear > Momentum > Sentiment > Aufsatz in Zeitschrift
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