Testing-optimal Kernel choice in HAR inference

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Sun, Yixiao (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yang, Jingjing (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Fixed-smoothing asymptotics > Heteroskedasticity and autocorrelation robust test > Optimal kernel choice > Testing-optimal smoothing-parameter > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076