On the stability of portfolio selection models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
1. Verfasser: Cesarone, Francesco (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Mango, Fabiomassimo (VerfasserIn), Mottura, Carlo D. (VerfasserIn), Ricci, Jacopo Maria (VerfasserIn), Tardella, Fabio (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Estimation errors > gain-risk ratio > Portfolio optimization > Profitability analysis > Risk Parity > Stability measures > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0927-5398