Does high-frequency trading reduce market underreaction to earnings news?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Ke, Yun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zhang, Yanan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Earnings news > High-frequency trading (HFT) > Market underreaction > Post-earnings announcement drift (PEAD) > Aufsatz in Zeitschrift
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