Valuation of quanto caps and floors in a calibrated multi-curve cross-currency LIBOR market model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of mathematical finance
1. Verfasser:	Wamwea, Charity (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ngare, Philip (VerfasserIn), Bidima, Martin Le Doux Mbele (VerfasserIn), Mwelu, Susan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Multiple Curves > Quanto > Cross Currency > LIBOR Market Model > Model Calibration > Cap or Floor Pricing > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on portfolio theory and risk management	2016	6.2016,4
Special issue on option pricing research	2014	4.2014,1