Valuation of quanto caps and floors in a calibrated multi-curve cross-currency LIBOR market model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of mathematical finance
1. Verfasser:	Wamwea, Charity (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ngare, Philip (VerfasserIn), Bidima, Martin Le Doux Mbele (VerfasserIn), Mwelu, Susan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Multiple Curves > Quanto > Cross Currency > LIBOR Market Model > Model Calibration > Cap or Floor Pricing > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	2162-2434