Risk estimation for short-term financial data through pooling of stable fits

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Financial markets and portfolio management
1. Verfasser: De Donno, Marzia (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Donati, Riccardo (VerfasserIn), Favero, Gino (VerfasserIn), Modesti, Paola (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Stable distribution > Heavy tails > Stability index > Sector pool > Expected Shortfall > Risk Class > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:1934-4554